Nico Rosberg autóversenyző családba született, hiszen édesapja Formula–1-es világbajnok volt. Hat évesen ült először gokartba és 11 éves korától versenyzett. 2000-ben második helyezett lett a Forma-A gokart Európa-bajnokságban. Ezzel egy időben néhány Forma-Super A futamon is részt vett.

2002-ben váltott autókra a német Forma-BMW sorozatban és rögtön meg is nyerte a bajnokságot. Még ebben az évben (mindössze 17 évesen!) lehetőséget kapott a Formula–1-es BMW-Williams csapattól, hogy tesztelje autójukat, s ezzel Nico Rosberg lett a legfiatalabb versenyző, aki valaha Formula–1-es autót vezetett.

2003-ban és 2004-ben a Forma-3-ban versenyzett édesapja csapatában, majd 2005-ben a GP2 sorozatba ment a Nicolas Todt (Jean Todt fia) tulajdonában lévő ART Grand Prix csapathoz. Akárcsak annak idején a Forma-BMW-ben, itt is azonnal bajnok lett, legyőzve a sokra tartott finn Heikki Kovalainent.

Ezzel az eredménnyel Nico bizonyította, hogy nem csupán neve miatt érdemes rá odafigyelni és 2005 novemberében bejelentették, hogy a következő szezonra leszerződtette Formula–1-es csapatába a Williams.